Después de crear el Cloud Service se ingresa a la base de datos asociada a dicho servicio, este se encuentra como Linked Resource. Dar doble Click sobre él.
Se muestra la pantalla de administración. Empezaremos configurando las reglas del firewall.
Allí le damos permisos a la IP que está asignada a nuestro equipo para que podamos conectarnos a la Base de Datos.
Después hay que verificar los Connection Strings
Ahora en Visual Studio, se va a Server Explorer y luego a Data Connections, luego se adiciona una nueva conexión
Hay que ingresar los datos de Server, User y Password.
Server: __________.database.windows.net
User: _______________
Password: _________
Verificar que quede conectada la base de datos.